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12.10.2023

Mise à jour des principales définitions des opérations sur dérivés

Sous la direction de l’Association suisse des banquiers (ASB), les représentants des banques ont mis à jour les définitions complémentaires relatives aux dérivés sur taux d’intérêt, aux taux d’intérêt de référence et à l’EONIA (2020). Ces outils sont utilisés pour les opérations sur dérivés hors bourse qui s’appuient sur le contrat-cadre suisse pour produits dérivés OTC de l’ASB.

Les définitions actualisées mettent à jour la version précédente de 2020 pour l’utilisation des taux d’intérêt de référence overnight. Il est recommandé aux participants du marché et aux institutions financières d’examiner les nouvelles définitions et leur utilisation standardisée.

Une nouveauté est notamment l’introduction d’une liste pour les «floating rate options», qui sera publiée dans un document séparé. Afin de pouvoir réagir aux évolutions en cours des taux d’intérêt pertinents, la liste doit être actualisée périodiquement en tant que document dynamique,

En outre, les définitions mises à jour intègrent certains affinements par rapport à la version de 2020, notamment en ce qui concerne le traitement des événements administrateur/de référence et l’inclusion des cas de repli lors de la non-publication temporaire des taux d’intérêt de référence. Ces actualisations sont effectuées conformément aux normes en vigueur sur les marchés internationaux des dérivés.

Les définitions mises à jour sont disponibles ici:

Rédacteurs

Michael Hug
Collaborateur scientifique Réglementation prudentielle
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